Python으로 Upbit RSI 계산하기

1. RSI 란?

RSI(Relative Strength Index, 상대 강도 지수)는 주식, 외환, 암호화폐 등 다양한 금융 자산의 기술적 분석에서 사용되는 모멘텀 지표입니다. RSI는 특정 기간 동안의 자산 가격의 변동을 바탕으로 자산이 과매수(Overbought) 또는 과매도(Oversold) 상태에 있는지를 알 수 있습니다.

1.1. RSI 계산 방법

RSI 계산식은 다음과 같습니다.

1. 상승과 하락 계산
   • 일정 기간 동안의 각 종가 변화를 계산합니다.
   • 상승(U) = 금일 종가 - 전일 종가 (금일 종가가 전일 종가보다 높은 경우)
   • 하락(D) = 전일 종가 - 금일 종가 (금일 종가가 전일 종가보다 낮은 경우)
2. 평균 상승과 평균 하락 계산
   • 일반적으로는 14일 기간을 기준으로 합니다.
   • 평균 상승 = 일정 기간 동안의 상승(U) 합계 / 기간
   • 평균 하락 = 일정 기간 동안의 하락(D) 합계 / 기간
3. RSI 계산
   • RS (Relative Strength) = 평균 상승 / 평균 하락
   • RSI = 100 - (100 / (1 + RS))

이렇게 계산된 RSI 값은 0에서 100 사이의 값을 가지게됩니다. 일반적으로 70 이상이면 과매수, 30 이하이면 과매도로 간주하는데, 이를 참고하여 자신만의 트레이딩 전략을 만들 수 있습니다.

계산하는 방법에 대해서는 알았으니 Python 코드를 사용하여 작성해보겠습니다.

2. 파이썬으로 RSI 계산하기

pyupbit 라이브러리를 활용할 예정이므로, 우선 pyupbit 의존성을 추가하도록 하겠습니다.

pip install pyupbit

이후, 다음과 같이 코드를 작성합니다.

def calculate_rsi(ticker, interval='minute1', period=14):
    """
    특정 코인의 RSI를 계산하는 함수.

    Parameters:
    ticker (str): 코인 티커 (예: 'KRW-BTC')
    interval (str): 봉의 간격 ('minute1', 'minute3', 'minute5', 'minute10', 'minute15', 'minute30', 'minute60', 'minute240', 'day')
    period (int): RSI 계산에 사용할 기간 (default: 14)
    """
    # 데이터 불러오기
    df = pyupbit.get_ohlcv(ticker, interval=interval, count=250)

    # 가격 변동 계산
    delta = df['close'].diff()
    delta = delta[1:]

    # 상승과 하락 분리
    gain = delta.clip(lower=0)
    loss = delta.clip(upper=0).abs()

    # 평균 상승과 평균 하락 계산
    avg_gain = gain.ewm(alpha=1 / period).mean()
    avg_loss = loss.ewm(alpha=1 / period).mean()

    # RS 계산
    rs = avg_gain / avg_loss

    # RSI 계산
    rsi = 100 - (100 / (1 + rs))

    return rsi.iloc[-1]


if __name__ == '__main__':
    ticker = 'KRW-BTC'  # 원하는 코인의 티커를 설정
    intervals = ['minute1', 'minute3', 'hour1', 'hour4', 'day']  # 원하는 봉의 간격을 설정

    for interval in intervals:
        rsi = calculate_rsi(ticker, interval=interval)
        print(f"RSI ({interval}): {rsi}")

실행 결과